Korean Energy Economic Review ISSN:1599-7057(Print) 에너지경제연구

본 논문은 웨이블렛의 해상도(primary resolution)와 기저함수(wavelet basis functions)를 선택하는데 있어 베이지안 접근(Bayesian approaches)을 소개하는 것이다. 지금까지 웨이블렛에 관한 대부분 논문들은 주어진 해상도에서 웨이블렛 계수(wavelet coefficients)에만 집중되어 왔다. 웨이블렛에 있어 보통 해상도는 관찰치의 수로 결정되었지만 사실 미지의 함수형태(shape of unknown function)에 더욱 영향을 받는다. 특히, 웨이블렛 급수의 추정을 베이지안 방법으로 접근할 때 올바른 해상도가 제공되지 않으면 계산의 부정확성 및 계산시간의 증가를 초래할 수 있다. 이와 같은 문제를 해결하기 위하여 해상도를 먼저 추정한 후 웨이블렛 계수를 선택하고 추정을 실행해야 한다. Smith and Kohn(1996)이 제시한 방법을 수정한 본 논문의 베이지안 접근은 관찰치의 수와 관계없이 함수의 형태를 반영한 것이다. 모의실험 연구에서 본 논문의 방법이 어떻게 미지함수에 적합한 해상도와 웨이블렛 기저함수를 선택하는지 보여준다.